快速随机指标

动力技术指标,旨在衡量价格和识别趋势逆转的趋势

快速随机指标是什么?

快速随机指标(% K)是一个动力的技术指标,旨在衡量价格和识别趋势逆转的趋势。指标是由证券交易员和技术分析师乔治·莱恩。

指标是由两个参数:lookback时期和平滑参数。lookback时期是计算振荡周期。的平滑参数是时间的数量移动平均线计算的振荡器。它被称为一个振荡器,因为指标的值0到100之间震荡。它可以计算如下:

快速随机指标

地点:

  • C=当前价格
  • l=时间低
  • H=期高
  • % K=快速振荡器使用上面的公式计算

lookback时期通常5天或14天,但它可以是任何数字5天到21天。指标不是长期有效,因为在长时间内,股票价格往往假设一个向上的趋势。

还有第二个数量计算称为% D,这是为期3天的SMA % K。这是一个平滑的版本% K。计算是因为% K是一个不稳定的指标,可能会导致出现假信号。平滑的版本(% D)比% K动作慢得多;因此产生的信号显示一个更强的趋势。

解释

快速随机振荡器(% K)动量指标,是用来识别价格变动趋势的力量。它可以用来生成超买和超卖的信号。通常情况下,股票被认为是超买如果% K高于80,超卖如果% K低于20。其他广泛使用的水平分别是75和25。

上面的水平可能被用作购买(% 20 K以下)或出售(% K 80以上)来创建一个简单的机械交易策略。在实践中,阈值与其他指标结合使用,作为预警信号。

乔治·莱恩的策略

乔治•莱恩指示器的创造者,表明以下策略。将超买和超卖阈值作为先决条件。一旦指标达到这样的水平,交易员必须寻找一个分歧。散度是当价格变动方向不同的指标。有两种类型的差异,牛散度和散度。

1。牛散度

牛散度是用来确定买信号。随机振荡器低于20时,交易者应该寻找另外两个条件。首先,交易者应检查% K下降低于% D,然后看看存在分歧在% K和股票价格的运动。

如果股票价格进一步下降,但% K上升,那么这是一个趋势的逆转。根据随机振荡器的分析,这是一个买入信号,交易者应该放置一个购买订单。出售股票时,振荡器跨越80年,生成和卖出信号。

2。熊散度

熊散度是用来确定卖出信号。当随机指标上涨超过80,它的前提是寻找熊散度。熊分歧发生在% K以上% D。

此外,股票价格会高,而振荡器(% K)下降。它表明一个弱点在上升趋势,股价可能会下跌。根据随机振荡器的分析,这是卖的信号,交易者应该卖出订货。股票回购时,下一个生成的买入信号。

上述系统还可以用于多空框架,,而不是出售股票,交易员可以积极卖空股票卖出信号时产生的指标。这是一个高风险策略,但可以用作对冲尾部风险趋势跟踪策略。

随机振荡器模型示例

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Excel教程

缓慢的随机指标可以很容易地计算使用MS Excel。下面是一个简短的教程如何计算指标。

步骤1:收集的每日收盘价格指数或股票研究。

步骤2:计算快速随机振荡所需的lookback段5 - 21日(天)。使用MIN()和MAX()函数来计算低价格(L)和高价格(H),分别。使用上面的公式计算快速% K。(见下文)

Excel教程
图1:Excel计算随机振荡器

步骤3:计算为期三天的简单移动平均线的快速随机振荡器(快速% K)的% D(相当于缓慢% K)。

快速随机振荡器(microsoft)
图2:快速随机振荡器(microsoft)

交易策略

一个简单的交易策略使用快速随机指标可以执行如下:

随机指标产生买卖信号。信号可以用来创建一个专用的长或短的策略,以及多空策略。在我们的战略中,买入信号时生成% K低于20,并卖出信号% K高于80时被触发。

该战略是多空策略。购买信号被触发时,策略是漫长的标准普尔500指数100%的重量。另一方面,卖出信号产生时,策略是短的标准普尔500指数为负50%的体重。

根据上述策略的结果总结如下:

多空策略的性能
图3:多空策略的性能

策略,val期间的总回报是-15%,比一个简单的买入并持有,标准普尔500指数同期,这将返回已经接近50%。这是一个无利可图的策略从长远来看,但图表显示了一些有趣的事情。短的部分策略是有效的在赚钱撤军。它是进一步支持的事实指标生成更多的卖出信号,信号。(参见下面的图4)。

买卖信号
图4:买卖信号

快与慢的指标

快速随机指标比缓慢的更加不稳定指标。它产生买卖信号比缓慢的指标。如果跟着天真,波浪翻滚的快速指示可能导致增加交易成本由于许多交易信号。生成的信号可能不是那么强,可能有损失一个不正确的决定。

快速指标也更容易被困在极端的0到100的时间更长比缓慢的指标。因此,缓慢的随机指标是克服高波动性的快速开发指标。

额外的资源

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