历史波动率(高压)

一个统计指标,收益分配模式为一个特定的安全措施在指定的时期。

写的 CFI团队

2022年1月28日更新

历史波动率(高压)是什么?

历史波动率,或高压,是一个统计指标措施的分布为一个特定的安全或回报市场指数在一个指定的时期。安全或其他金融工具的历史波动率估计在给定时期内通过仪器的平均偏差的平均价格。

历史波动率(高压)

历史波动率通常是利用计算标准偏差。证券或投资工具的风险倾向于显示更高的历史波动率。

历史波动率的程度的指标可能偏离其平均价格在一个给定的时期。因此,增加价格波动导致更高的历史波动价值。重要的是要记住,历史价格波动图不显示方向而是如何稳定价格。

波动通常是衡量一项投资的风险。增加波动性作为增加的不确定性和风险。反过来也是如此;降低波动性作为降低不确定性和风险的迹象。作为金融工具交易普遍预期,可以使用高压以及其他交易模式、趋势和其他指标来识别工具,他们认为是危险的或高度不稳定。

历史波动率可以作为乐器利用交易者只贸易潜在的金融工具。衡量一个市场的不稳定会影响投资者的期望多少或市场可能会改变和在多大程度上提供了一些指导价格预测和执行一个交易。

波动性高意味着可能的变化趋势,当积极买入/卖出进入市场,因为大交易量将引发显著的价格逆转。

此外,历史波动不评估的概率损失为主,即使它可以用来提供一个指示。

高压可以用来评估多少安全的价格变化的平均值。市场中一个主要的趋势存在,程度的历史波动概述交易价格可能偏离中央或移动平均价格。平滑市场有很强的主要趋势,低波动性水平可以预计,即使价格可能大幅波动随着时间的流逝。

高压值每天变化不明显,但变化发生在一个恒定的速度。评估是否选择可能低估或高估,历史波动和隐含波动率比较。高压是一种常见的措施在风险评估和估价。

波动率是一个衡量金融资产价格变化的频率。这显示了潜在的风险水平与安全的价格波动。资产的波动率是衡量投资者和交易员历史价格波动进行分析,预测其可能的动作。

以下步骤可以通过确定之后在计算波动标准偏差随时间:

下图说明了波动率计算的一个例子:

如何计算波动率

隐含波动率是指标的资产的波动,这将返回一个选择的理论价值等于选择的当前市场价格。隐含波动率是一个关键参数在期权定价。它提供了一种前瞻性方面可能的未来价格波动。