约瑟夫效应

什么是约瑟夫效应?

约瑟夫效应(Joseph Effect)这个名字来源于圣经，是波兰裔法裔美国数学家伯努瓦·曼德尔布罗特(Benoit Mandelbrot)创造的一个短语。这个短语认为，随着时间的推移，变化是正常的，通常是更广泛趋势和模式的一部分，而不是随机的。从本质上说，约瑟夫效应表明价格变化是否构成长期趋势的一部分。这一衡量方法建立在这样一个假设上:未来的事件在很大程度上受过去事件的影响。

圣经的引用

约瑟夫效应指的是《旧约》中的一段经文，这段经文讲述了一个故事或回忆一个法老的梦，就像约瑟夫讲的那样。法老在梦中梦见七只肥牛和七只瘦牛，梦见肥牛被瘦牛吃了。

因此，伯努瓦从圣经中引用了他的神学理论，他的解释是七个坏年之后会有七个好年(庄稼丰收)。七个好年份被称为“约瑟夫效应”，而七个坏年份被称为“诺亚效应”。

约瑟夫效应是如何起作用的

在数学(和/或统计学)中，约瑟夫效应可以通过赫斯特指数来量化。赫斯特指数通常用于衡量一系列价格的相关性程度(或程度)(即，价格之间的相关性有多高)。它的措施回归随着时间的推移，朝着一系列价格变化的平均值。

赫斯特指数在0到0.5之间时，表明序列中的数据点不是强相关的;因此，它们并不代表长期趋势。赫斯特指数高于0.5表明序列中的数据点是相关的，因此表明数据点是长期模式/趋势的一部分。

的赫斯特指数

赫斯特指数是对时间序列回归长期模式或平衡趋势的统计度量。指数的取值范围为0(0)到1(1)。

• 赫斯特指数为零(0)表示时间序列数据点的任何正移动都直接伴随着数据点的负移动。因此，长期均衡保持不变。
• 赫斯特指数为1(1)表示趋势时间序列。在时间序列的数据点中，任何显著的正或负移动都直接伴随着数据点中显著的正或负移动。
• 赫斯特指数为0.5表示变量或数据点与过去值之间没有相关性。它也被称为布朗运动．

约瑟夫效应的应用

约瑟夫效应通常被投资者用来进行趋势分析，因为它可以用来确定是否有一个现有的趋势会持续一段时间。当执行技术分析在美国，投资者研究现有趋势(成交量)和价格变化。

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