高级内部评级(AIRB)

什么是基于高级内部评级(AIRB)?

基于先进内部评级(AIRB)的方法是银行和金融机构的风险衡量工具，有助于衡量信用风险．它是根据《巴塞尔协议II》(Basel II)为专门从事全球银行业的机构和公司制定的。

违约风险

先进的基于内部评级的模型有助于确定多个领域的违约风险，包括:

1. 默认损失(LGD)
2. 默认曝光率(EAD)
3. 违约概率(PD)

上面提到的三个字段有助于确定风险加权资产这是按所需资本总额的百分比计算的。他们帮助建立了信用风险的结构模型，可以帮助制定银行内部信用风险管理的基于内部评级的方法。该模型有助于避免银行资产负债表上的陷阱和不必要的压力，这些压力最终可能威胁到整个金融机构的流动性或长期盈利能力。

基于评级的方法有助于保持对银行各个部门的控制，以确保它们不会以任何特定方式过度杠杆化。

巴塞尔协议II规则要求

AIRB系统是根据巴塞尔协议II的资本充足率规则提出的。新巴塞尔协议是一套针对全球金融机构的建议，有助于形成银行法和金融最佳实践。

它有助于促进合规和流动性，并保护作为世界市场一部分的银行的偿付能力。新巴塞尔协议于2004年出台;然而,2008年全球金融危机在新巴塞尔协议全面实施之前就介入了。

信用风险的重要性

作为一个经济体的参与者，我们中的许多人都在消费抵押贷款赚钱，购买商品和服务。确保金融机构遵守某些资本风险要求符合我们所有人的既得利益。像AIRB这样的信用风险评估有助于加强监管，并在金融机构内部鼓励安全和负责任的治理文化。

AIRB和其他风险管理工具有助于提升市场和金融体系的信心。它还创造了鼓励投资的积极效果，并促进了构成经济支柱的市场和系统可靠性的积极形象。

来自高级内部评级方法的风险

任何金融缓解平台都可能存在风险，可能会阻止其完成预期的工作。关于AIRB，在2008年之前，风险之一包括该模型无法捕捉某些类型的长期贷款。

2008年金融市场崩溃后，人们还发现，AIRB在防止其他银行机构面临系统性问题方面存在不足。压力测试还覆盖了AIRB的许多组件，必须谨慎使用，以免覆盖AIRB模型的有效性。

信用风险与AIRB模型:综述

• AIRB是银行和金融机构的风险衡量工具，有助于衡量信用风险。
• AIRB系统是根据巴塞尔协议II资本充足率规则提出的，该规则有助于促进资本市场体系的信任、透明度和合规性。它鼓励投资，有助于增强投资者的信心和信心。
• AIRB帮助维持对银行各个部门的控制，以确保它们不会过度杠杆化。
• 风险治理工具是资本市场的关键组成部分，有助于保持投资方法和实践的健全。它们还有助于提升市场和金融体系的信心。
• AIRB可以在全球不同地区以灵活的方式进行战略部署。

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• 《巴塞尔协议III》(Basel III)
• 金融合规
• 资本充足率(CAR)
• 违约概率