资本充足率(汽车)

资本充足率(汽车)是什么?

资本充足率标准银行通过观察银行支付债务的能力,和应对信用风险和操作风险。银行有好车有足够的资本来吸收潜在的损失。因此,它已成为风险较小破产和失去储户的钱。后金融危机在2008年,国际清算银行(BIS)开始设置更严格的汽车要求保护储户。

资本充足率的公式是什么?

如下所示,公式是:

车=(一级资本+二级资本)/风险加权资产

国际清算银行资本分为一级和二级基于功能和质量的资本。一级资本的主要方法是衡量银行的财务健康。它包括股东权益和留存收益,这是财务报表的披露。

举行的核心资本储备,一级资本是能够吸收损失而不影响业务操作。另一方面,二级资本包括重估储备、未公开储备,和混合证券。因为这种类型的资本的质量较低,流动性较差,更难以衡量,它被称为补充资本。

等式的下半部分是风险加权资产。银行的资产风险加权资产的总和,由风险加权。银行通常有不同类型的资产,如现金,信用债券,债券,每个类资产与不同的风险水平。风险权重决定基于资产价值减少的可能性。

是安全的资产类别,如政府债券,有接近0%的风险权重。其他资产支持的很少或根本没有抵押品,如债券,有更高的风险权重。这是因为银行更有可能无法收集贷款。不同的风险权重也可以应用于相同的资产类别。例如,如果一个银行借钱给三个不同的公司,贷款可以有不同的风险权重的基础上,每个公司偿还贷款的能力。

计算资本充足率(汽车)——工作的例子

让我们看一个示例银行A .下面是银行的层1和2的信息资本,并与资产有关的风险。

银行资产的有三种类型:债券、抵押贷款,贷款给政府。计算风险加权资产,第一步是每个资产的数量乘以相应的风险权重:

• 债券:* 90% = 9000美元8100美元
• 抵押贷款:* 75% = 45000美元33750美元
• 贷款给政府:* 0% = 4000美元0美元

政府的贷款并没有风险,美元0有助于风险加权资产。

第二步是添加风险加权资产到达总:

• 风险加权资产:$ 8100 + $ 33750 + $ 0 =41850美元

计算可以很容易地在Excel使用SUMPRODUCT函数。

更多地了解Excel函数,看看CFI的免费的Excel课程。

银行的资本充足率如下:

地点:

• 汽车:4000美元/ 41850美元=10%

作为银行10%的有一辆车,它有足够的资金来缓冲潜在损失和保护储户的钱。

需求是什么?

下《巴塞尔协议III》(Basel III),所有的银行都需要至少8%的资本充足率。由于一级资本更重要的是,银行也需要有最少的这种类型的资本。根据《巴塞尔协议III》(Basel III),一级资本占风险加权资产除以需要至少6%。

额外的资源

感谢您的阅读CFI资本充足率的指南。继续学习和发展你的职业,以下CFI资源将是有帮助的:

• 银行挤兑
• 银行财务报表
• 金融中介机构