随机相对强弱指数(StochRSI)

一种技术分析指标，通过比较证券的价格范围和收盘价来支持股票市场预测

写的 CFI团队

2023年4月2日更新

什么是随机相对强弱指数(StochRSI)?

随机相对强弱指数(StochRSI)是用来衡量货币对强弱的技术指标相对强度指示器(RSI)在一段固定的时间内StochRSI的值来源于相对强弱指数。基本上，随机振荡器应用于一组RSI值;因此，它是基于价格的。

随机公式用于比较股票的收盘价与其价格区间，以预测价格转折点。通过该公式，交易者可以识别RSI值是超买还是超卖。StochRSI振荡包括一个更敏感的指标调整到特定的历史表现，由于它的使用两者动量指标．

StochRSI最初是由交易系统奇才Tushar Chande和资金管理专家Stanley Kroll在1994年出版的《新技术交易者》一书中提出的。这个想法是为了提高灵敏度，从而产生超买和超卖信号。

根据技术交易员的说法，StochRSI在20和80之间振荡了很长一段时间，没有达到极端的范围。与传统的动量指标不同，70和30表示转折点，斯托克里西指数分别使用20和80作为超买和超卖的价格。

如果交易者希望根据RSI的超卖或超买读数进入交易，他们可能会不断发现自己处于观望状态。现在，大多数交易者都认为StochRSI是一个不可或缺的重要动量振荡器。

在解释原始历史数据时，执行所建议方法的第一个问题，以确保数据可用于进一步分析。StochRSI的公式为:

随机RSI -公式

地点:

StochRSI从RSI读数中推导出其值。RSI的输入值为14，它提供了计算中包含的数据周期数。RSI值依次被纳入StochRSI公式。下面的步骤说明了如何使用StochRSI。

超卖的市场状况是由StochRSI值低于0.2表示的。这意味着相对强弱指数在较低的交易范围内交易，下行势头可能很快就会耗尽，即将出现的上行转向。

相反，该值超过0.8意味着市场处于超买状态。这一迹象表明，在上升势头耗尽后，即将出现的下行趋势可能很快就会出现。

除了识别交易机会，斯托克指数还可以预测短期趋势。交易者使用振荡指标来定义价格反转和价格转向，振荡指标在0.5的中心线范围内移动。一般来说，当StochRSI在交易范围内超过0.5时，证券交易价格较高。

然而，低于0.5的值意味着证券交易价格较低。随机相对强弱指数也可以与其他技术指标一起使用，以提供价格背离信号并提高有效性。背离为近期动量的运动提供了深刻的线索。

StochRSI的波动性更大。为了控制缺点，平滑是必要的。可以用移动平均线．在图表上绘制平均价格来表示每个时期，连接的点形成一条灵活的线，与价格条相一致。

在这种情况下，移动平均线有助于平滑价格波动，所以市场噪音减少了。平滑取决于平均周期的数量，以更好地揭示趋势。

虽然StochRSI和RSI使用相同的回归概念，但后者依赖于不同的公式来计算RSI值。相对强弱指数的价值来源于价格，不像斯托克指数，它的价值来源于自身。

将这两项技术指标区分开来的一个关键特征是它们的移动速度。StochRSI从超买到超卖的移动速度比RSI更快。